PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с HAIL

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while HAIL is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 33.22% for HAIL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 19.82%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAIL

1 день
-0.52%
1 месяц
-8.03%
6 месяцев
19.82%
С начала года
19.82%
1 год
33.22%
3 года*
8.48%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и HAIL

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		19.82%19.62%2.62%

Correlation

The correlation between TOGA and HAIL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.60

The correlation between TOGA and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOGA и HAIL

Секторы
TOGA
HAIL

Потребительский циклический сектор

29.8%
32.6%

Коммуникационные услуги

28.6%
4.8%

Технологии

26.7%
39.4%

Финансовые услуги

9.8%
3.1%

Недвижимость

2.9%

-

Промышленность

2.2%
21.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
HAIL
32.6%

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
HAIL
4.8%

Технологии

TOGA
26.7%
HAIL
39.4%

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
HAIL
3.1%

Недвижимость

TOGA
2.9%
HAIL

-

Промышленность

TOGA
2.2%
HAIL
21.0%

Сырьевые материалы

TOGA

-

HAIL
1.2%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

HAIL

-

Энергетика

TOGA

-

HAIL
1.1%

Здравоохранение

TOGA

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с VOOHAIL с ^GSPC

Доходность на риск

TOGA vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.08

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.58

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.79

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4.84

-5.42

TOGA vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и HAIL

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-65.98%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-18.64%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-36.80%

+23.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-31.63%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

6.88%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и HAIL

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

13.40%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

25.03%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

31.00%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

32.24%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

31.87%

-10.70%

Сравнение комиссий TOGA и HAIL

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и HAIL

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.59%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and HAIL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (13.40%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs HAIL's -65.98%.

On 1-year performance, HAIL leads with 33.22% vs -7.82% for TOGA. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 33.22% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

HAIL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор