Сравнение TOGA с GSG
TOGA (Tremblant Global ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TOGA is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 43.72% for GSG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
TOGA
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам TOGA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -14.27% | 14.13% | 17.42% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | -0.37% |
Correlation
The correlation between TOGA and GSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.01 |
The correlation between TOGA and GSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. GSG — Ранг доходности на риск
TOGA
GSG
Сравнение TOGA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOGA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.80 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.37 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.96 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TOGA и GSG
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -89.62% | +61.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -9.46% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -58.64% | +39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -63.71% | +57.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 3.66% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и GSG
Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.03% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 20.66% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.15% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.63% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.04% | -1.00% |
Сравнение комиссий TOGA и GSG
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и GSG
Ни TOGA, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOGA and GSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 43.72% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 43.72% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
TOGA and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOGA is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор