Сравнение TOGA с GSG
TOGA (Tremblant Global ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TOGA is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 27.84% for GSG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 22.85%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.75%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 22.85%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам TOGA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 22.85% | 5.93% | -0.41% |
Correlation
The correlation between TOGA and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between TOGA and GSG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. GSG — Ранг доходности на риск
TOGA
GSG
Сравнение TOGA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.49 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.73 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и GSG
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -89.62% | +61.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -18.81% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -62.91% | +50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -63.69% | +56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 4.87% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и GSG
Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.69% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 21.14% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 23.02% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.73% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.02% | -0.85% |
Сравнение комиссий TOGA и GSG
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и GSG
Ни TOGA, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOGA and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOGA has higher volatility (7.91%) compared to GSG (5.69%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 27.84% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 27.84% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
TOGA and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOGA is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор