PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOGA с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TOGA и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.


TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
43.72%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и GSG


2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF
-14.27%14.13%17.42%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
36.99%5.93%-0.37%

Correlation

The correlation between TOGA and GSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.01

The correlation between TOGA and GSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tremblant Global ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

TOGA vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOGAGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.80

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.37

-13.28

TOGA vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOGAGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.96

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TOGA и GSG

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TOGAGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-89.62%

+61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-9.46%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-58.64%

+39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-63.71%

+57.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

3.66%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и GSG

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TOGAGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.03%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

20.66%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

23.15%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.63%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.04%

-1.00%

Сравнение комиссий TOGA и GSG

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и GSG

Ни TOGA, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TOGA and GSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 43.72% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 43.72% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

TOGA and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TOGA is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор