PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с ENFR

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. TOGA is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 24.82% for ENFR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 22.56%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
22.56%
С начала года
22.56%
1 год
24.82%
3 года*
26.19%
5 лет*
19.58%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и ENFR

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		22.56%5.88%27.92%

Correlation

The correlation between TOGA and ENFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.14

The correlation between TOGA and ENFR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и ENFR

Секторы
TOGA
ENFR

Потребительский циклический сектор

29.8%

-

Коммуникационные услуги

28.6%

-

Технологии

26.7%

-

Финансовые услуги

9.8%
0.1%

Недвижимость

2.9%

-

Промышленность

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
ENFR

-

Технологии

TOGA
26.7%
ENFR

-

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
ENFR
0.1%

Недвижимость

TOGA
2.9%
ENFR

-

Промышленность

TOGA
2.2%
ENFR
2.3%

Сырьевые материалы

TOGA

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

ENFR

-

Энергетика

TOGA

-

ENFR
97.1%

Здравоохранение

TOGA

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

ENFR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

TOGA vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.68

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.35

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.88

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.22

-7.81

TOGA vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и ENFR

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-68.28%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-8.64%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-6.51%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-15.91%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

3.45%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и ENFR

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.02%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

11.89%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

14.95%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.26%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.64%

-3.47%

Сравнение комиссий TOGA и ENFR

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и ENFR

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and ENFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (7.91%) compared to ENFR (5.02%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 24.82% vs -7.82% for TOGA. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 24.82% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

ENFR has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and SS&C. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор