PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с EINC

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. TOGA is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 26.89% for EINC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 23.53%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-1.43%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
23.53%
С начала года
23.53%
1 год
26.89%
3 года*
27.29%
5 лет*
20.50%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и EINC

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
EINC
VanEck Energy Income ETF		23.53%7.11%28.62%

Correlation

The correlation between TOGA and EINC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.15

The correlation between TOGA and EINC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и EINC

Секторы
TOGA
EINC

Потребительский циклический сектор

29.8%

-

Коммуникационные услуги

28.6%

-

Технологии

26.7%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Недвижимость

2.9%

-

Промышленность

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.5%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
EINC

-

Технологии

TOGA
26.7%
EINC

-

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
EINC

-

Недвижимость

TOGA
2.9%
EINC

-

Промышленность

TOGA
2.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

TOGA

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

EINC

-

Энергетика

TOGA

-

EINC
94.5%

Здравоохранение

TOGA

-

EINC

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

EINC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TOGA vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.80

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.45

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.42

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

8.62

-9.20

TOGA vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и EINC

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-87.55%

+59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-7.89%

-20.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-6.35%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-44.08%

+37.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

3.13%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и EINC

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.55%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.15%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

15.21%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.56%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

25.34%

-4.17%

Сравнение комиссий TOGA и EINC

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и EINC

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.58%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and EINC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (7.91%) compared to EINC (5.55%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 26.89% vs -7.82% for TOGA. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.89% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

EINC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор