PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TOGA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 69.89% for DBO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
69.89%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и DBO

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%-1.17%

Correlation

The correlation between TOGA and DBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.05

The correlation between TOGA and DBO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и DBO

Секторы
TOGA
DBO

Потребительский циклический сектор

33.5%

-

Технологии

28.2%

-

Коммуникационные услуги

26.1%

-

Финансовые услуги

9.2%
116.0%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
DBO

-

Технологии

TOGA
28.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
DBO

-

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
DBO
116.0%

Недвижимость

TOGA
3.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

TOGA

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

DBO

-

Энергетика

TOGA

-

DBO

-

Здравоохранение

TOGA

-

DBO

-

Промышленность

TOGA

-

DBO

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TOGA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.10

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.71

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.99

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.09

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.10

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TOGA и DBO

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-90.18%

+61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-18.19%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-53.65%

+34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-62.25%

+55.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

8.96%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и DBO

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.00%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

28.43%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

34.63%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

32.31%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

31.79%

-10.75%

Сравнение комиссий TOGA и DBO

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и DBO

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and DBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 69.89% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 69.89% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор