PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с DBO

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TOGA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 33.73% for DBO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 40.98%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.55%
1 месяц
-21.14%
6 месяцев
40.98%
С начала года
40.98%
1 год
33.73%
3 года*
11.38%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и DBO

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
DBO
Invesco DB Oil Fund		40.98%-11.71%-1.43%

Correlation

The correlation between TOGA and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с XLE

Доходность на риск

TOGA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.98

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.52

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.22

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

3.61

-4.19

TOGA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и DBO

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-90.18%

+61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-27.73%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-62.90%

+50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-62.22%

+55.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

9.38%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и DBO

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

10.75%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

29.98%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

34.67%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

32.67%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

31.84%

-10.67%

Сравнение комиссий TOGA и DBO

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и DBO

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.49%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.75%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 33.73% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 33.73% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор