Сравнение TOGA с DBC
TOGA (Tremblant Global ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TOGA is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 24.67% for DBC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 18.29%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 18.29%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам TOGA и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | -2.42% |
Correlation
The correlation between TOGA and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.02 |
The correlation between TOGA and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. DBC — Ранг доходности на риск
TOGA
DBC
Сравнение TOGA c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.50 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.98 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и DBC
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -76.36% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -16.54% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -31.57% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -46.15% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 4.14% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и DBC
Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.77% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 16.47% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 18.52% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.26% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.81% | +3.36% |
Сравнение комиссий TOGA и DBC
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и DBC
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOGA has higher volatility (7.91%) compared to DBC (4.77%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 24.67% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 24.67% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for TOGA.
TOGA is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор