PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с DBC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TOGA is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 39.56% for DBC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.37%
С начала года
30.72%
6 месяцев
29.51%
1 год
39.56%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.98%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и DBC

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.72%8.10%-2.55%

Correlation

The correlation between TOGA and DBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.00

The correlation between TOGA and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

TOGA vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGADBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.17

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.81

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.26

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.12

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGADBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.17

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TOGA и DBC

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGADBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-76.36%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-7.76%

-20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-24.38%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-46.21%

+39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

3.36%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и DBC

Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.94% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGADBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

16.00%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

18.87%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

19.20%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.82%

+3.22%

Сравнение комиссий TOGA и DBC

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и DBC

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.13%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 39.56% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 39.56% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор