Сравнение TOGA с COMT
TOGA (Tremblant Global ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TOGA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 25.29% for COMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 21.01%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -12.14%
- 6 месяцев
- 21.01%
- С начала года
- 21.01%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам TOGA и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 21.01% | 6.07% | -1.18% |
Correlation
The correlation between TOGA and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.04 |
The correlation between TOGA and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. COMT — Ранг доходности на риск
TOGA
COMT
Сравнение TOGA c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.45 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.66 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и COMT
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -51.89% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -17.57% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -17.53% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -23.99% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 4.48% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и COMT
Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.07% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 19.50% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.26% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.18% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 18.87% | +2.30% |
Сравнение комиссий TOGA и COMT
TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и COMT
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOGA has higher volatility (7.91%) compared to COMT (5.07%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 25.29% vs -7.82% for TOGA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.29% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for TOGA.
TOGA is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор