PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 40.13% for COMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и COMT

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%-1.25%

Correlation

The correlation between TOGA and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.02

The correlation between TOGA and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и COMT

Секторы
TOGA
COMT

Потребительский циклический сектор

33.5%

-

Технологии

28.2%

-

Коммуникационные услуги

26.1%

-

Финансовые услуги

9.2%
100.0%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
COMT

-

Технологии

TOGA
28.2%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
COMT

-

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
COMT
100.0%

Недвижимость

TOGA
3.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

TOGA

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

COMT

-

Энергетика

TOGA

-

COMT

-

Здравоохранение

TOGA

-

COMT

-

Промышленность

TOGA

-

COMT

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TOGA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.94

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.56

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.05

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.11

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGACOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.94

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TOGA и COMT

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-51.89%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-8.27%

-20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-8.27%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-24.06%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

3.44%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и COMT

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.63%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

19.03%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

21.47%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.08%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.90%

+2.14%

Сравнение комиссий TOGA и COMT

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и COMT

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 40.13% vs -12.66% for TOGA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 40.13% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for TOGA.

TOGA is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор