Сравнение TOGA с BNO
TOGA (Tremblant Global ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. TOGA is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 33.55% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 39.16%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -24.92%
- 6 месяцев
- 39.16%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам TOGA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 39.16% | -5.44% | -3.70% |
Correlation
The correlation between TOGA and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. BNO — Ранг доходности на риск
TOGA
BNO
Сравнение TOGA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.98 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.20 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и BNO
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -87.06% | +58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -34.46% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -34.46% | +21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -40.09% | +33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 10.51% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и BNO
Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.13% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 37.90% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 41.33% | -20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 35.79% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 36.72% | -15.55% |
Сравнение комиссий TOGA и BNO
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и BNO
Ни TOGA, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOGA and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.13%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 33.55% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 33.55% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
TOGA and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOGA is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and USCF Investments. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор