Сравнение TOGA с BNO
TOGA (Tremblant Global ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TOGA is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 79.52% for BNO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
TOGA
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам TOGA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -14.27% | 14.13% | 17.42% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | -2.85% |
Correlation
The correlation between TOGA and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.07 |
The correlation between TOGA and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. BNO — Ранг доходности на риск
TOGA
BNO
Сравнение TOGA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOGA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.66 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.73 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOGA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.00 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TOGA и BNO
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -87.06% | +58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -17.87% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -14.85% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -40.16% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 9.53% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и BNO
Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 11.71% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 36.33% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 41.63% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 35.41% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 36.69% | -15.65% |
Сравнение комиссий TOGA и BNO
TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и BNO
Ни TOGA, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOGA and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 79.52% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 79.52% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
TOGA and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOGA is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор