PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с BDVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while BDVL is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 3.52%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.29%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и BDVL

2026 (YTD)2025
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%-5.45%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%1.97%

Correlation

The correlation between TOGA and BDVL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов TOGA и BDVL

Секторы
TOGA
BDVL

Потребительский циклический сектор

33.5%
8.5%

Технологии

28.2%
23.0%

Коммуникационные услуги

26.1%
10.7%

Финансовые услуги

9.2%
13.9%

Недвижимость

3.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
BDVL
8.5%

Технологии

TOGA
28.2%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
BDVL
10.7%

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
BDVL
13.9%

Недвижимость

TOGA
3.1%
BDVL
1.0%

Сырьевые материалы

TOGA

-

BDVL
2.6%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

BDVL
6.3%

Энергетика

TOGA

-

BDVL
2.8%

Здравоохранение

TOGA

-

BDVL
11.1%

Промышленность

TOGA

-

BDVL
15.4%

Коммунальные услуги

TOGA

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с UFOBDVL с DFAWBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с AVGV

Доходность на риск

TOGA vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGABDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGABDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TOGA и BDVL

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGABDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-7.71%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-2.08%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-1.19%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGABDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

9.62%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

9.62%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

9.62%

+11.42%

Сравнение комиссий TOGA и BDVL

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и BDVL

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.70%2.79%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and BDVL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор