Сравнение TOGA с BDVL
TOGA (Tremblant Global ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while BDVL is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 5.35%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOGA и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | -4.60% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.35% | 2.20% |
Correlation
The correlation between TOGA and BDVL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов TOGA и BDVL
Секторы
TOGA
BDVL
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TOGA
BDVL
Коммуникационные услуги
TOGA
BDVL
Технологии
TOGA
BDVL
Финансовые услуги
TOGA
BDVL
Недвижимость
TOGA
BDVL
Промышленность
TOGA
BDVL
Сырьевые материалы
TOGA
-
BDVL
Потребительский защитный сектор
TOGA
-
BDVL
Энергетика
TOGA
-
BDVL
Здравоохранение
TOGA
-
BDVL
Коммунальные услуги
TOGA
-
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. BDVL — Ранг доходности на риск
TOGA
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOGA c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и BDVL
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -7.71% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -0.83% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -1.18% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 9.61% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 9.61% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 9.61% | +11.56% |
Сравнение комиссий TOGA и BDVL
TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и BDVL
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.53% | 2.79% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and BDVL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.
BDVL has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for TOGA.
They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор