PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEYY с LSRCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEYY с LSRCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATEYY (Advantest Corp DRC) and LSRCY (Lasertec Corporation ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ATEYY returned 49.06%/yr vs 4.24%/yr for LSRCY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ATEYY и LSRCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advantest Corp DRC (ATEYY) и Lasertec Corporation ADR (LSRCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATEYY показывает доходность 38.37%, а LSRCY немного ниже – 38.32%.

ATEYY

1 день
2.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
38.37%
6 месяцев
29.92%
1 год
237.06%
3 года*
77.03%
5 лет*
49.06%
10 лет*
52.36%

LSRCY

1 день
4.89%
1 месяц
-5.54%
С начала года
38.32%
6 месяцев
33.10%
1 год
163.55%
3 года*
19.51%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEYY и LSRCY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ATEYY
Advantest Corp DRC		38.37%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%60.69%
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		38.32%101.43%-63.70%61.60%-47.12%155.72%55.77%

Correlation

The correlation between ATEYY and LSRCY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.54

The correlation between ATEYY and LSRCY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEYY:

$127.53B

LSRCY:

$23.54B

EPS

ATEYY:

$520.21

LSRCY:

$199.39

Коэффициент P/E

ATEYY:

0.34

LSRCY:

0.26

Коэффициент PEG

ATEYY:

0.00

LSRCY:

0.01

Коэффициент P/S

ATEYY:

0.11

LSRCY:

0.09

Коэффициент P/B

ATEYY:

0.16

LSRCY:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

ATEYY:

$1.14T

LSRCY:

$255.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEYY:

$736.09B

LSRCY:

$152.65B

EBITDA (12 мес.)

ATEYY:

$533.69B

LSRCY:

$130.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advantest Corp DRC

Lasertec Corporation ADR

Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с OPXSATEYY с ACFNATEYY с BKTIATEYY с IYWATEYY с SMHATEYY с VOO
Часто сравнивают с LSRCY:
LSRCY с NVOLSRCY с MSFTLSRCY с EVVTYLSRCY с SMHLSRCY с NVMILSRCY с VOOLSRCY с AMAT

Доходность на риск

ATEYY vs. LSRCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSRCY
Ранг доходности на риск LSRCY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSRCY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSRCY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSRCY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEYY c LSRCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и Lasertec Corporation ADR (LSRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEYYLSRCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.63

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.28

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

5.49

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

12.13

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEYY vs. LSRCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEYY на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа LSRCY равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEYY и LSRCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEYYLSRCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.63

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ATEYY и LSRCY

Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки LSRCY в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и LSRCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEYYLSRCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-76.00%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-29.99%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-73.94%

+29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.48%

-76.00%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-14.54%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-36.36%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

13.55%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEYY и LSRCY

Текущая волатильность для Advantest Corp DRC (ATEYY) составляет 16.87%, в то время как у Lasertec Corporation ADR (LSRCY) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEYYLSRCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

19.42%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.48%

43.18%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.17%

62.62%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

54.25%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

54.32%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEYY и LSRCY

Ни ATEYY, ни LSRCY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%0.22%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEYY и LSRCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и Lasertec Corporation ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
334.10B
42.04B
(ATEYY) Общая выручка
(LSRCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATEYY и LSRCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advantest Corp DRC и Lasertec Corporation ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.4%
55.5%
Активы портфеля
ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

LSRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о валовой прибыли в 23.35B при выручке в 42.04B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

LSRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила об операционной прибыли в 15.48B при выручке в 42.04B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

LSRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о чистой прибыли в 11.28B при выручке в 42.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

Часто задаваемые вопросы

ATEYY and LSRCY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSRCY has higher volatility (19.42%) compared to ATEYY (16.87%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs LSRCY's -76.00%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEYY и LSRCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор