Сравнение ATEYY с BKTI
ATEYY (Advantest Corp DRC) and BKTI (BK Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ATEYY in Semiconductor Equipment & Materials, BKTI in Communication Equipment. Over the past 10 years, ATEYY returned 52.36%/yr vs 14.50%/yr for BKTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEYY и BKTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEYY показывает доходность 38.37%, что значительно выше, чем у BKTI с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции ATEYY превзошли акции BKTI по среднегодовой доходности: 52.36% против 14.50% соответственно.
ATEYY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 38.37%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 237.06%
- 3 года*
- 77.03%
- 5 лет*
- 49.06%
- 10 лет*
- 52.36%
BKTI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 92.73%
- 3 года*
- 82.43%
- 5 лет*
- 39.51%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам ATEYY и BKTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 38.37% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 30.96% | 176.84% | 12.51% | 12.66% |
BKTI BK Technologies Corporation | 9.89% | 117.53% | 180.39% | -26.33% | 44.63% | -19.08% | 1.51% | -16.07% | 7.84% | -22.65% |
Correlation
The correlation between ATEYY and BKTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between ATEYY and BKTI shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEYY:
$127.53B
BKTI:
$328.62M
ATEYY:
$520.21
BKTI:
$3.59
ATEYY:
0.34
BKTI:
22.84
ATEYY:
0.00
BKTI:
0.03
ATEYY:
0.11
BKTI:
4.82
ATEYY:
0.16
BKTI:
6.89
ATEYY:
$1.14T
BKTI:
$67.09M
ATEYY:
$736.09B
BKTI:
$22.81M
ATEYY:
$533.69B
BKTI:
$17.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEYY vs. BKTI — Ранг доходности на риск
ATEYY
BKTI
Сравнение ATEYY c BKTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantest Corp DRC (ATEYY) и BK Technologies Corporation (BKTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEYY | BKTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | 2.84 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 6.70 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEYY | BKTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 1.33 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.22 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.20 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ATEYY и BKTI
Максимальная просадка ATEYY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки BKTI в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEYY и BKTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEYY | BKTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -95.29% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.24% | -32.80% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -46.12% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.48% | -53.98% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -77.46% | +20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -15.45% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -56.53% | +42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 13.89% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEYY и BKTI
Advantest Corp DRC (ATEYY) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с BK Technologies Corporation (BKTI) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что ATEYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEYY | BKTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 10.45% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.48% | 33.34% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.17% | 70.11% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 69.78% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 65.08% | -17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEYY и BKTI
Ни ATEYY, ни BKTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% |
BKTI BK Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 2.49% | 3.30% | 1.94% | 2.13% | 4.23% | 5.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEYY и BKTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantest Corp DRC и BK Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEYY and BKTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEYY has higher volatility (16.87%) compared to BKTI (10.45%). In terms of maximum drawdown, ATEYY dropped -56.48% vs BKTI's -95.29%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEYY и BKTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор