Сравнение TOCT с QMAR
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - TOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.49% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TOCT and QMAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. QMAR — Ранг доходности на риск
TOCT
QMAR
Сравнение TOCT c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и QMAR
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -19.83% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.28% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.08% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.96% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.85% | -10.88% |
Сравнение комиссий TOCT и QMAR
TOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и QMAR
Ни TOCT, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and QMAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
TOCT and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOCT is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор