Сравнение TOCT с CPSM
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.48%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.48% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TOCT and CPSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. CPSM — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение TOCT c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и CPSM
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -5.19% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.20% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.66% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 4.98% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 4.98% | -2.01% |
Сравнение комиссий TOCT и CPSM
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и CPSM
Ни TOCT, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and CPSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
TOCT and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор