Сравнение TOAK с HOLD
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for HOLD.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и HOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у HOLD с доходностью 6.36%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLD
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и HOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.51% | 1.63% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.36% | 8.77% |
Correlation
The correlation between TOAK and HOLD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. HOLD — Ранг доходности на риск
TOAK
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOAK c HOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Harbor Alpha Layering ETF (HOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | HOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и HOLD
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки HOLD в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и HOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -9.47% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -6.74% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -2.07% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и HOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | HOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 15.54% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 15.54% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 15.54% | -13.35% |
Сравнение комиссий TOAK и HOLD
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HOLD в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и HOLD
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.88% | 7.32% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and HOLD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Twin Oak and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.70% for HOLD.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и HOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор