PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOAK с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TOAK и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.


TOAK

1 день
0.03%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и FTIF


Correlation

The correlation between TOAK and FTIF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

TOAK vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOAKFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.79

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

20.14

-12.02

TOAK vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOAKFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.48

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.75

+1.07

Просадки

Сравнение просадок TOAK и FTIF

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TOAKFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-27.83%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-5.46%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.50%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-6.00%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.84%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и FTIF

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 2.72%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TOAKFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.05%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

10.55%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

15.00%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

18.96%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

18.96%

-16.74%

Сравнение комиссий TOAK и FTIF

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и FTIF

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.11%1.45%2.88%1.55%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TOAK and FTIF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 3.70% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for TOAK.

TOAK is categorized as Multistrategy, while FTIF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор