Сравнение TOAK с CA
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index. TOAK is actively managed, while CA is passively managed. Over the past year, TOAK returned 4.09% vs 6.45% for CA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 4.28% | 1.36% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 0.69% |
Correlation
The correlation between TOAK and CA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. CA — Ранг доходности на риск
TOAK
CA
Сравнение TOAK c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.68 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.52 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.32 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и CA
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -5.24% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -2.57% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.75% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.24% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и CA
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.78% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.41% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.89% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.89% | -1.71% |
Сравнение комиссий TOAK и CA
TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и CA
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and CA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOAK has higher volatility (0.48%) compared to CA (0.00%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, CA leads with 6.45% vs 4.09% for TOAK. On fees, CA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.45% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
CA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while CA is Single State Muni. They also come from different issuers: Twin Oak and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.20% for CA.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор