Сравнение CA с BSSX
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Both are passively managed. Over the past year, CA returned 6.45% vs 6.75% for BSSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.
Доходность
Сравнение доходности CA и BSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 0.99%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и BSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 0.99% | 3.79% | -0.09% | 2.11% |
Correlation
The correlation between CA and BSSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between CA and BSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. BSSX — Ранг доходности на риск
CA
BSSX
Сравнение CA c BSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA | BSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.45 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.07 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 6.38 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA и BSSX
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и BSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -8.12% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.28% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.04% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -3.16% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.06% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и BSSX
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.67% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.38% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 3.16% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 7.68% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 7.68% | -3.79% |
Сравнение комиссий CA и BSSX
CA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и BSSX
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BSSX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CA and BSSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSSX has higher volatility (0.67%) compared to CA (0.00%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs BSSX's -8.12%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.75% vs 6.45% for CA. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.75% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CA.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.69% for CA.
CA is categorized as Single State Muni, while BSSX is Municipal Bonds. CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CA and 0.18% for BSSX.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и BSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор