Сравнение CA с SUB
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Single State Muni fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. Both are passively managed. Over the past year, CA returned 6.45% vs 2.33% for SUB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности CA и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.83%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам CA и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.83% | 3.64% | 2.17% | 0.27% |
Correlation
The correlation between CA and SUB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between CA and SUB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. SUB — Ранг доходности на риск
CA
SUB
Сравнение CA c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.47 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.91 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.19 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA и SUB
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и SUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -9.46% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.81% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.13% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.91% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.29% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и SUB
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.28% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.79% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.03% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 1.64% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.59% | +1.30% |
Сравнение комиссий CA и SUB
CA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и SUB
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SUB в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.69% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.54% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
CA and SUB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUB has higher volatility (0.28%) compared to CA (0.00%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs SUB's -9.46%.
On 1-year performance, CA leads with 6.45% vs 2.33% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.45% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CA.
CA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.54% for SUB.
CA is categorized as Single State Muni, while SUB is Municipal Bonds. CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index, while SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CA and 0.07% for SUB.
CA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CA и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор