PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CA с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, CA returned 6.67% vs 52.66% for DBJP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CA charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности CA и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.51%.

CA

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CA и DBJP

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		1.20%3.05%1.51%0.79%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%1.87%

Correlation

The correlation between CA and DBJP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с CMFCA с VTEBCA с DFCACA с BSMSCA с HYRMCA с TAXE
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

CA vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.83

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.09

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

19.86

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CA и DBJP

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CADBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-31.30%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-10.39%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-7.29%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.66%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.31%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CADBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.85%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

13.79%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

18.69%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

18.93%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

19.46%

-15.47%

Сравнение комиссий CA и DBJP

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и DBJP

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		2.96%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

CA and DBJP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs DBJP's -31.30%.

On 1-year performance, DBJP leads with 52.66% vs 6.67% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 52.66% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.34% for DBJP.

CA is categorized as Municipal Bonds, while DBJP is Japan Equities. CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CA и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор