Сравнение CA с MBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND).
CA и MBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CA и MBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и MBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.10% | 2.90% | 2.75% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у MBND с доходностью 0.10%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и MBND
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MBND в 0.40%.
Доходность на риск
CA vs. MBND — Ранг доходности на риск
CA
MBND
Сравнение CA c MBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | MBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.78 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CA и MBND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и MBND
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MBND в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CA и MBND
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки MBND в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и MBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -13.18% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.67% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.62% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.29% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.21% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и MBND
Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | MBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 1.64% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.87% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.45% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.43% | +0.66% |