Сравнение TOAK с BESF
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.32% | 2.34% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between TOAK and BESF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. BESF — Ранг доходности на риск
TOAK
BESF
Сравнение TOAK c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 2.87 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и BESF
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -9.89% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.88% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.45% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 24.33% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 24.33% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 24.33% | -22.11% |
Сравнение комиссий TOAK и BESF
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и BESF
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and BESF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and Bastion. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор