Сравнение TNVDX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и TPDAX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TNVDX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TNVDX
TPDAX
Сравнение TNVDX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.18 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.82 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.59 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 13.57 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.18 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и TPDAX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и TPDAX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -22.29% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -7.58% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -17.58% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.97% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.94% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.01% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и TPDAX
Текущая волатильность для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) составляет 2.54%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.40% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.86% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 12.29% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 10.14% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 9.87% | -1.13% |