PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNVDX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNVDX с TNUIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNVDX (1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both mutual funds - TNVDX is a Diversified Portfolio fund managed by 1290 Funds, while TNUIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, TNVDX returned 5.63%/yr vs -1.35%/yr for TNUIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TNVDX charges 1.27%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности TNVDX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNVDX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у TNUIX с доходностью 1.71%.

TNVDX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
13.61%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

TNUIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.62%
3 года*
3.50%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNVDX и TNUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNVDX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund		5.22%10.45%8.62%9.34%-8.50%10.36%13.50%18.37%-3.93%8.11%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		1.71%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%3.57%

Correlation

The correlation between TNVDX and TNUIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.34

The correlation between TNVDX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с TNVDX:
TNVDX с TNBIXTNVDX с TNXIXTNVDX с TNHIXTNVDX с TNXAXTNVDX с TNMIXTNVDX с CSTAXTNVDX с BERIX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNBIXTNUIX с HOBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

TNVDX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNVDX
Ранг доходности на риск TNVDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNVDX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNVDXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.11

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.68

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.42

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

6.23

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNVDX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNVDX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа TNUIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNVDX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNVDXTNUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.11

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.14

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.32

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TNVDX и TNUIX

Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNVDXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-26.30%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-2.71%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-14.40%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-26.30%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.97%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.29%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TNVDX и TNUIX

Текущая волатильность для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) составляет 1.85%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNVDXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.13%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

4.04%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

5.92%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

9.49%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

7.73%

+0.97%

Сравнение комиссий TNVDX и TNUIX

TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVDX и TNUIX

Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности TNUIX в 3.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.31%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%
TNVDX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund		8.11%7.69%9.73%5.52%4.67%10.18%8.15%5.58%5.02%6.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNVDX and TNUIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNUIX has higher volatility (2.13%) compared to TNVDX (1.85%). In terms of maximum drawdown, TNVDX dropped -20.14% vs TNUIX's -26.30%.

TNVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNVDX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор