Сравнение TNVDX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.77% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
TNVDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и CSTAX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TNVDX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TNVDX
CSTAX
Сравнение TNVDX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.47 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.23 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.16 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и CSTAX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.74% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и CSTAX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -14.52% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -2.72% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -14.52% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.48% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.37% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.66% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и CSTAX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.05% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.47% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 5.16% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 5.82% | +2.92% |