PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNVDX с TNHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNVDX с TNHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TNVDX (1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund) and TNHIX (1290 High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TNVDX is a Diversified Portfolio fund managed by 1290 Funds, while TNHIX is a High Yield Bonds fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, TNVDX returned 5.81%/yr vs 3.94%/yr for TNHIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNVDX charges 1.27%/yr vs 1.18%/yr for TNHIX.

Доходность

Сравнение доходности TNVDX и TNHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNVDX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у TNHIX с доходностью 1.15%.

TNVDX

1 день
0.37%
1 месяц
2.31%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.25%
1 год
14.26%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—

TNHIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.24%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNVDX и TNHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNVDX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund		5.51%10.45%8.62%9.34%-8.50%10.36%13.50%18.37%-3.93%8.11%
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund		1.15%8.03%8.13%11.51%-9.91%4.08%7.06%12.74%-2.00%5.38%

Correlation

The correlation between TNVDX and TNHIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.52

The correlation between TNVDX and TNHIX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund

1290 High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TNVDX:
TNVDX с TNBIXTNVDX с TNUIXTNVDX с TNXIXTNVDX с TNXAXTNVDX с CSTAXTNVDX с TNMIXTNVDX с BERIX
Часто сравнивают с TNHIX:
TNHIX с SCHJTNHIX с MTCIXTNHIX с TNXAXTNHIX с TNUIXTNHIX с TNXIXTNHIX с TNBIXTNHIX с TNMIX

Доходность на риск

TNVDX vs. TNHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNVDX
Ранг доходности на риск TNVDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TNHIX
Ранг доходности на риск TNHIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNHIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNHIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNHIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNVDX c TNHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNVDXTNHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.27

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.56

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.03

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

14.24

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNVDX vs. TNHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNVDX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNHIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNVDX и TNHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNVDXTNHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TNVDX и TNHIX

Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки TNHIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и TNHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNVDXTNHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-18.62%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-2.11%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-3.65%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-13.52%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.33%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.45%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TNVDX и TNHIX

1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNVDXTNHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.82%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

2.23%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

2.82%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

4.23%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

4.58%

+4.13%

Сравнение комиссий TNVDX и TNHIX

TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TNHIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVDX и TNHIX

Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности TNHIX в 6.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund		6.35%6.29%6.37%5.43%5.44%4.76%5.16%5.51%5.84%3.62%0.01%
TNVDX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund		8.09%7.69%9.73%5.52%4.67%10.18%8.15%5.58%5.02%6.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNVDX and TNHIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNVDX has higher volatility (1.84%) compared to TNHIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, TNVDX dropped -20.14% vs TNHIX's -18.62%.

TNVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNVDX и TNHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор