Сравнение TNVDX с TNMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX).

TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. TNMIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 5 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TNVDX и TNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNVDX и TNMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund	-0.48%	10.45%	8.62%	9.34%	-8.50%	10.36%	13.50%	18.37%	-3.93%	8.11%
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund	5.36%	13.48%	9.21%	5.46%	-11.18%	3.24%	4.52%	8.62%	-3.99%	3.91%

Доходность по периодам

С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TNMIX с доходностью 5.36%.

TNVDX

1 день: 0.29%

1 месяц: -4.67%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: 1.81%

1 год: 8.98%

3 года*: 8.35%

5 лет*: 5.16%

10 лет*: —

TNMIX

1 день: 1.20%

1 месяц: -2.48%

С начала года: 5.36%

6 месяцев: 7.24%

1 год: 17.32%

3 года*: 10.87%

5 лет*: 4.18%

10 лет*: 3.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund

Название символа

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с TNVDX:

TNVDX с TNUIX TNVDX с TNHIX TNVDX с TNXIX TNVDX с TNXAX TNVDX с PMAIX TNVDX с BERIX TNVDX с CSTAX

Часто сравнивают с TNMIX:

TNMIX с TNUIX TNMIX с QRPNX TNMIX с TNHIX TNMIX с ADAIX TNMIX с TNXAX TNMIX с RMDFX TNMIX с TNXIX

Сравнение комиссий TNVDX и TNMIX

TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TNMIX в 0.85%.

TNVDX

1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund

TNMIX

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TNVDX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNVDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TNMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNVDX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TNVDX	TNMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.46	2.02	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.76	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.44	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	3.17	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.60	15.55	-8.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNVDX vs. TNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNVDX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNMIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNVDX и TNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TNVDX	TNMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.46	2.02	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.55	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.59	+0.20

Корреляция

Корреляция между TNVDX и TNMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVDX и TNMIX

Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности TNMIX в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund	7.72%	7.69%	9.73%	5.52%	4.67%	10.18%	8.15%	5.58%	5.02%	6.06%	0.00%
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund	2.06%	2.18%	1.57%	3.38%	2.86%	10.67%	0.78%	3.06%	1.24%	0.37%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок TNVDX и TNMIX

Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки TNMIX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и TNMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TNVDX	TNMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.14%	-17.21%	-2.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.48%	-5.63%	+0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.69%	-16.15%	-1.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-17.21%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.02%	-2.48%	-2.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.66%	-3.84%	+1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.41%	1.15%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TNVDX и TNMIX

Текущая волатильность для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) составляет 2.54%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TNVDX	TNMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.54%	3.15%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.42%	6.72%	-2.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.31%	8.78%	-2.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.17%	7.66%	-0.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.74%	7.12%	+1.62%

Сравнение TNVDX с TNMIX

Доходность

Сравнение доходности TNVDX и TNMIX

Сравнение доходности по годам TNVDX и TNMIX

Доходность по периодам

TNVDX

TNMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TNVDX и TNMIX

Доходность на риск

TNVDX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск

TNVDX

TNMIX

Сравнение TNVDX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TNVDX vs. TNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVDX и TNMIX

Просадки

Сравнение просадок TNVDX и TNMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TNVDX и TNMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)