Сравнение TNVDX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и STDAX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
TNVDX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
TNVDX
STDAX
Сравнение TNVDX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 4.33 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 7.27 | -5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.81 | -5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 32.75 | -26.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 4.33 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.00 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и STDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и STDAX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и STDAX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -76.81% | +56.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -0.59% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -2.91% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -9.47% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -31.94% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.12% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и STDAX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.40% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 0.64% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 0.93% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 1.95% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 6.69% | +2.05% |