Сравнение TNVDX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 1.26% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и PALDX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
TNVDX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TNVDX
PALDX
Сравнение TNVDX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.67 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и PALDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и PALDX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и PALDX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -26.16% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.20% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -20.47% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.16% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.16% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.72% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и PALDX
Текущая волатильность для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) составляет 2.54%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.74% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 6.16% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 11.65% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 12.11% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 12.76% | -4.02% |