Сравнение TNVDX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и CONWX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TNVDX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TNVDX
CONWX
Сравнение TNVDX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.37 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.21 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 12.51 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и CONWX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и CONWX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -26.09% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.60% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -12.49% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.27% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.78% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.52% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и CONWX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.25% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.47% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 10.70% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 10.27% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 11.16% | -2.42% |