Сравнение EXPE с XLY
EXPE (Expedia Group, Inc.) is a stock, while XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Over the past 10 years, EXPE returned 8.10%/yr vs 12.63%/yr for XLY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXPE и XLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPE показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.63% соответственно.
EXPE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.10%
XLY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EXPE и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE Expedia Group, Inc. | -19.47% | 53.27% | 22.76% | 73.28% | -51.53% | 36.50% | 22.89% | -2.90% | -4.96% | 6.66% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.60% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
Correlation
The correlation between EXPE and XLY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between EXPE and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPE vs. XLY — Ранг доходности на риск
EXPE
XLY
Сравнение EXPE c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPE | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.67 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 2.11 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPE | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EXPE и XLY
Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и XLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPE | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -59.05% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.44% | -14.98% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.44% | -26.01% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.86% | -39.67% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.51% | -39.67% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -5.64% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -9.56% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 4.76% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPE и XLY
Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPE | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.17% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 13.10% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.40% | 18.16% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 23.78% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 22.05% | +21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPE и XLY
Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности XLY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE Expedia Group, Inc. | 0.77% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 1.22% | 1.10% | 0.97% | 0.88% | 0.68% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXPE and XLY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPE has higher volatility (11.97%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, EXPE dropped -82.73% vs XLY's -59.05%.
EXPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPE и XLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор