PortfoliosLab logo
Сравнение EXPE с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPE и XLY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPE и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expedia Group, Inc. (EXPE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.69%
637.25%
EXPE
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPE:

0.42

XLY:

0.58

Коэф-т Сортино

EXPE:

0.94

XLY:

0.98

Коэф-т Омега

EXPE:

1.13

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXPE:

0.39

XLY:

0.56

Коэф-т Мартина

EXPE:

1.68

XLY:

1.76

Индекс Язвы

EXPE:

11.31%

XLY:

8.23%

Дневная вол-ть

EXPE:

45.58%

XLY:

25.27%

Макс. просадка

EXPE:

-82.73%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

EXPE:

-24.43%

XLY:

-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, EXPE показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 5.27% против 11.26% соответственно.


EXPE

С начала года

-13.28%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.07%

5 лет

16.73%

10 лет

5.27%

XLY

С начала года

-11.65%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.34%

1 год

13.37%

5 лет

11.95%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPE и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPE c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXPE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPE: 0.42
XLY: 0.58
Коэффициент Сортино EXPE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPE: 0.94
XLY: 0.98
Коэффициент Омега EXPE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPE: 1.13
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара EXPE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPE: 0.39
XLY: 0.56
Коэффициент Мартина EXPE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPE: 1.68
XLY: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.58
EXPE
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPE и XLY

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XLY в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок EXPE и XLY

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.43%
-17.06%
EXPE
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности EXPE и XLY

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.75%
15.86%
EXPE
XLY