Сравнение EXPE с XLY

С начала года, EXPE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции EXPE уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expedia Group, Inc. (EXPE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPE и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EXPE и XLY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XLY в 0.83%

Максимальная просадка EXPE за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPE и XLY.

Expedia Group, Inc. (EXPE) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что EXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.