Сравнение TNGY с FTWO
TNGY (Tortoise Energy Fund) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while FTWO is passively managed. Over the past year, TNGY returned 18.50% vs 19.27% for FTWO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 4.69%.
TNGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.24% | -2.37% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 4.69% | 16.33% |
Correlation
The correlation between TNGY and FTWO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. FTWO — Ранг доходности на риск
TNGY
FTWO
Сравнение TNGY c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.33 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.24 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и FTWO
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -18.17% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -14.55% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -14.28% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.78% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.96% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и FTWO
Tortoise Energy Fund (TNGY) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.86% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.80% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 18.75% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.20% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.20% | -2.73% |
Сравнение комиссий TNGY и FTWO
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и FTWO
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FTWO в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.61% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and FTWO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (4.82%) compared to FTWO (3.86%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs FTWO's -18.17%.
On 1-year performance, FTWO leads with 19.27% vs 18.50% for TNGY. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 19.27% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.96% for FTWO.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and Strive. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.49% for FTWO.
TNGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор