Сравнение TNDM с NVO
TNDM (Tandem Diabetes Care, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TNDM in Medical Devices, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, TNDM returned -11.38%/yr vs 8.20%/yr for NVO. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TNDM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNDM показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -11.38% против 8.20% соответственно.
TNDM
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 27.04%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- -16.30%
- 5 лет*
- -28.81%
- 10 лет*
- -11.38%
- Всё время*
- -16.52%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -9.42%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 14.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $765.50M | $569.62M | $582.19M | |
| $40.04M | $33.15M | $39.93M |
Сравнение доходности по годам TNDM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | -10.87% | -38.98% | 21.77% | -34.19% | -70.14% | 57.32% | 60.51% | 56.99% | 1,508.90% | -89.02% |
NVO Novo Nordisk A/S | -9.42% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between TNDM and NVO is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TNDM:
$1.34B
NVO:
$197.66B
TNDM:
-$1.39
NVO:
DKK 27.42
TNDM:
1.30
NVO:
3.92
TNDM:
10.12
NVO:
6.33
TNDM:
$1.03B
NVO:
DKK 327.80B
TNDM:
$564.40M
NVO:
DKK 268.30B
TNDM:
-$75.59M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNDM vs. NVO — Ранг доходности на риск
TNDM
NVO
Сравнение TNDM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNDM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.03 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.05 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNDM и NVO
Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNDM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -74.70% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.64% | -43.67% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.07% | -74.70% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -74.70% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -74.70% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.47% | -67.64% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.38% | -17.94% | -59.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.07% | 24.14% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNDM и NVO
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNDM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 12.94% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 33.87% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 46.70% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.29% | 38.73% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.79% | 32.67% | +45.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNDM и NVO
TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.05% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNDM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tandem Diabetes Care, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNDM и NVO
TNDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.79M при выручке в 247.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TNDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.43M при выручке в 247.22M, что соответствует операционной рентабельности -7.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
TNDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.39M при выручке в 247.22M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
TNDM and NVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNDM has higher volatility (15.00%) compared to NVO (12.94%). In terms of maximum drawdown, TNDM dropped -99.25% vs NVO's -74.70%.
TNDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNDM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор