Сравнение TNDM с IYW

С начала года, TNDM показывает доходность -15.33%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -14.68% против 21.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TNDM и IYW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и IYW.

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.