PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TNDM с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TNDM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNDM и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.
-14.42%-38.98%21.77%-34.19%-70.14%57.32%60.51%56.99%1,508.90%-89.02%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -14.49% против 21.74% соответственно.


TNDM

1 день
-1.88%
1 месяц
-25.45%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
51.57%
1 год
0.43%
3 года*
-22.63%
5 лет*
-26.49%
10 лет*
-14.49%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tandem Diabetes Care, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с TNDM:
TNDM с DXCMTNDM с SPYTNDM с VOO

Доходность на риск

TNDM vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNDM
Ранг доходности на риск TNDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNDM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNDM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNDMIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.13

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.73

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.77

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

5.68

-5.75

TNDM vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TNDMIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.13

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.62

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.30

-0.54

Корреляция

Корреляция между TNDM и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и IYW

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TNDM и IYW

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


TNDMIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-81.90%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.99%

-17.81%

-39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.40%

-39.44%

-53.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.99%

-39.44%

-58.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.73%

-12.65%

-81.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.94%

-34.87%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.63%

5.55%

+22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и IYW

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TNDMIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.12%

8.23%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.97%

15.99%

+38.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.31%

26.92%

+49.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.94%

25.78%

+40.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.50%

24.98%

+52.52%