PortfoliosLab logo
Сравнение TNDM с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNDM и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNDM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.83%
629.52%
TNDM
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNDM:

-0.64

IYW:

0.38

Коэф-т Сортино

TNDM:

-0.62

IYW:

0.73

Коэф-т Омега

TNDM:

0.91

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

TNDM:

-0.47

IYW:

0.43

Коэф-т Мартина

TNDM:

-1.21

IYW:

1.43

Индекс Язвы

TNDM:

36.55%

IYW:

7.90%

Дневная вол-ть

TNDM:

69.07%

IYW:

29.92%

Макс. просадка

TNDM:

-99.25%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

TNDM:

-94.11%

IYW:

-15.91%

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -50.94%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -18.26% против 18.61% соответственно.


TNDM

С начала года

-50.94%

1 месяц

-12.61%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-49.69%

5 лет

-25.04%

10 лет

-18.26%

IYW

С начала года

-12.08%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-9.12%

1 год

9.04%

5 лет

20.35%

10 лет

18.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNDM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNDM, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNDM: -0.64
IYW: 0.38
Коэффициент Сортино TNDM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNDM: -0.62
IYW: 0.73
Коэффициент Омега TNDM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNDM: 0.91
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара TNDM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNDM: -0.47
IYW: 0.43
Коэффициент Мартина TNDM, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNDM: -1.21
IYW: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.38
TNDM
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и IYW

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TNDM и IYW

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.11%
-15.91%
TNDM
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и IYW

Текущая волатильность для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) составляет 15.55%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что TNDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
19.26%
TNDM
IYW