Сравнение TNDM с IYW

С начала года, TNDM показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -14.49% против 21.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TNDM и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и IYW.

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.