PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNDM с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNDM с IYW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNDM или IYW.

Корреляция

Корреляция между TNDM и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNDM и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNDM:

-0.77

IYW:

0.54

Коэф-т Сортино

TNDM:

-0.93

IYW:

0.91

Коэф-т Омега

TNDM:

0.87

IYW:

1.13

Коэф-т Кальмара

TNDM:

-0.55

IYW:

0.59

Коэф-т Мартина

TNDM:

-1.31

IYW:

1.85

Индекс Язвы

TNDM:

39.80%

IYW:

8.36%

Дневная вол-ть

TNDM:

67.98%

IYW:

30.16%

Макс. просадка

TNDM:

-99.25%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

TNDM:

-92.42%

IYW:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -15.21% против 20.05% соответственно.

TNDM

С начала года

-36.90%

1 месяц

34.82%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-51.95%

3 года

-31.91%

5 лет

-23.22%

10 лет

-15.21%

IYW

С начала года

0.26%

1 месяц

21.72%

6 месяцев

2.44%

1 год

16.08%

3 года

24.88%

5 лет

21.11%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tandem Diabetes Care, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNDM c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и IYW

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TNDM и IYW

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и IYW

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...