Сравнение TNDM с SPY

С начала года, TNDM показывает доходность -50.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.26% против 11.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.55% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.