PortfoliosLab logo
Сравнение TNDM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNDM и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNDM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.93%
278.96%
TNDM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNDM:

-0.73

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

TNDM:

-0.85

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

TNDM:

0.88

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TNDM:

-0.53

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

TNDM:

-1.36

VOO:

2.28

Индекс Язвы

TNDM:

37.04%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

TNDM:

69.30%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TNDM:

-99.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TNDM:

-94.17%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -18.67% против 12.13% соответственно.


TNDM

С начала года

-51.50%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-46.66%

1 год

-50.43%

5 лет

-25.28%

10 лет

-18.67%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNDM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNDM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNDM: -0.73
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино TNDM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNDM: -0.85
VOO: 0.89
Коэффициент Омега TNDM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNDM: 0.88
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TNDM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNDM: -0.53
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина TNDM, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNDM: -1.36
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.55
TNDM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и VOO

TNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TNDM и VOO

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.17%
-9.85%
TNDM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и VOO

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.83%
13.96%
TNDM
VOO