PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNDM с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNDM с DXCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNDM (Tandem Diabetes Care, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TNDM in Medical Devices, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, TNDM returned -12.96%/yr vs 15.53%/yr for DXCM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNDM и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -12.96% против 15.53% соответственно.

TNDM

1 день
7.88%
1 месяц
0.15%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-3.62%
3 года*
-7.09%
5 лет*
-25.73%
10 лет*
-12.96%

DXCM

1 день
-0.25%
1 месяц
22.04%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.25%
1 год
-15.21%
3 года*
-16.49%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNDM и DXCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc.		-11.51%-38.98%21.77%-34.19%-70.14%57.32%60.51%56.99%1,508.90%-89.02%
DXCM
DexCom, Inc.		9.37%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Correlation

The correlation between TNDM and DXCM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2013 г.

0.43

The correlation between TNDM and DXCM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNDM:

$1.33B

DXCM:

$28.57B

EPS

TNDM:

-$1.39

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/S

TNDM:

1.28

DXCM:

6.06

Коэффициент P/B

TNDM:

10.05

DXCM:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

TNDM:

$1.03B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNDM:

$564.40M

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

TNDM:

-$75.59M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tandem Diabetes Care, Inc.

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с TNDM:
TNDM с SPYTNDM с VOOTNDM с IYW
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

TNDM vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNDM
Ранг доходности на риск TNDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNDM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNDM c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNDMDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.38

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.28

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.39

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.67

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNDM vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNDMDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.32

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.30

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TNDM и DXCM

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNDMDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-94.61%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.92%

-38.75%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.07%

-60.95%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.40%

-66.32%

-27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.44%

-66.32%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.51%

-55.42%

-38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.18%

-35.99%

-41.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

22.66%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и DXCM

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 32.59% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNDMDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.59%

13.13%

+19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.50%

24.58%

+31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

40.23%

+38.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.63%

46.91%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.80%

48.42%

+29.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и DXCM

Ни TNDM, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNDM и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tandem Diabetes Care, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
247.22M
1.19B
(TNDM) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNDM и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tandem Diabetes Care, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
55.3%
63.0%
Активы портфеля
TNDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.79M при выручке в 247.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

TNDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.43M при выручке в 247.22M, что соответствует операционной рентабельности -7.1%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

TNDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.39M при выручке в 247.22M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

TNDM and DXCM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNDM has higher volatility (32.59%) compared to DXCM (13.13%). In terms of maximum drawdown, TNDM dropped -99.25% vs DXCM's -94.61%.

TNDM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNDM и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор