Сравнение TNA с MUU
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TNA charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TNA и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNA
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 50.12%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- 11.26%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNA и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 3.67% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between TNA and MUU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. MUU — Ранг доходности на риск
TNA
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TNA c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и MUU
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -26.63% | -61.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -3.84% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -11.62% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 307.99% | -249.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 307.99% | -240.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 307.99% | -239.51% |
Сравнение комиссий TNA и MUU
TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и MUU
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.28% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and MUU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for MUU.
TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TNA и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор