Сравнение TMVE с WTV
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. TMVE is passively managed, while WTV is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 14.55%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 14.55% | 3.70% |
Correlation
The correlation between TMVE and WTV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. WTV — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение TMVE c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и WTV
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -42.18% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -5.00% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 11.75% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.04% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 20.10% | -6.69% |
Сравнение комиссий TMVE и WTV
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и WTV
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности WTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.86% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and WTV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Thrivent and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор