Сравнение TMVE с IVOV
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и IVOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 8.98%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам TMVE и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 8.98% | 6.11% |
Correlation
The correlation between TMVE and IVOV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. IVOV — Ранг доходности на риск
TMVE
IVOV
Сравнение TMVE c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.58 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и IVOV
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и IVOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -45.99% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.31% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.43% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и IVOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.27% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 19.48% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.73% | -7.79% |
Сравнение комиссий TMVE и IVOV
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и IVOV
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IVOV в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.67% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TMVE and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.10% for IVOV.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и IVOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор