Сравнение TMVE с DXUV
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMVE is passively managed, while DXUV is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и DXUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 9.86%.
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXUV
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и DXUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 9.86% | 3.42% |
Correlation
The correlation between TMVE and DXUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. DXUV — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXUV
Сравнение TMVE c DXUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | DXUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и DXUV
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и DXUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -21.08% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.79% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.01% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и DXUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 13.03% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.29% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.29% | -3.48% |
Сравнение комиссий TMVE и DXUV
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и DXUV
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DXUV в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.97% | 1.01% | 0.37% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and DXUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
DXUV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Thrivent and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.25% for DXUV.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и DXUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор