PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMVE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMVE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.


TMVE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.73%
6 месяцев
15.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и COMT


2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
14.73%6.04%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
39.67%-0.42%

Correlation

The correlation between TMVE and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Mid Cap Value ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

TMVE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMVE

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMVECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.18

0.20

+2.98

Просадки

Сравнение просадок TMVE и COMT

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-51.89%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.82%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-24.07%

+22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и COMT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

21.29%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

21.06%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.89%

-4.95%

Сравнение комиссий TMVE и COMT

TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и COMT

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COMT в 5.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
0.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMVE and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.10% for TMVE.

TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMVE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор