PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMVE с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMVE с AUSF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).

TMVE и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMVE - это пассивный фонд от Thrivent, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMVE и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.84%.

TMVE

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
4.35%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.54%
1 месяц
-1.41%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
25.51%
3 года*
19.70%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и AUSF

2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		4.35%6.04%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		5.84%3.90%

Корреляция

Корреляция между TMVE и AUSF составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TMVE и AUSF

TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с TMVE:
TMVE с SDYTMVE с TSCVTMVE с RDIVTMVE с CVARTMVE с VOETMVE с FVDTMVE с SYLD
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

TMVE vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMVE
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVEAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.65

+1.50

Просадки

Сравнение просадок TMVE и AUSF

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и AUSF.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVEAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-44.25%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-3.06%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.26%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и AUSF

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVEAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.39%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

13.69%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

19.24%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и AUSF

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF		0.11%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%