PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с HFSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. TMV is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, TMV returned 12.91%/yr vs 8.17%/yr for HFSI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности TMV и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMV показывает доходность 1.44%, а HFSI немного выше – 1.45%.

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%

HFSI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.51%
1 год
7.10%
3 года*
8.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%-0.78%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.45%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.24%

Correlation

The correlation between TMV and HFSI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.72

The correlation between TMV and HFSI has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBF
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

TMV vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMVHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.02

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.97

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.33

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.30

-9.47

TMV vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HFSI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и HFSI

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-19.34%

-79.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-3.06%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-5.11%

-43.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-0.37%

-95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-5.66%

-80.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

0.76%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и HFSI

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.04%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

2.63%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

3.57%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

4.96%

+42.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

4.96%

+39.42%

Сравнение комиссий TMV и HFSI

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и HFSI

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности HFSI в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.54%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TMV and HFSI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to HFSI (1.04%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, TMV leads with 12.91% vs 8.17% for HFSI. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMV has performed better with a 12.91% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.70% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Hartford. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор