Сравнение TMUS с WEC
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 9.51%/yr for WEC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 16.66% против 9.51% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
WEC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам TMUS и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 9.40% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between TMUS and WEC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between TMUS and WEC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
WEC:
$37.24B
TMUS:
$9.41
WEC:
$5.03
TMUS:
20.09
WEC:
22.54
TMUS:
0.31
WEC:
5.04
TMUS:
2.34
WEC:
3.66
TMUS:
3.73
WEC:
2.64
TMUS:
$90.53B
WEC:
$10.08B
TMUS:
$34.92B
WEC:
$5.62B
TMUS:
$28.22B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. WEC — Ранг доходности на риск
TMUS
WEC
Сравнение TMUS c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.91 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.26 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и WEC
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -45.06% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -11.22% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -16.01% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -26.02% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -32.31% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -3.68% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -8.32% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.54% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и WEC
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.72% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 11.26% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 15.21% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 19.02% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 21.60% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и WEC
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности WEC в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и WEC
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and WEC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs WEC's -45.06%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор