PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с TPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 16.66% против 36.58% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between TMUS and TPL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.14

The correlation between TMUS and TPL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

TPL:

$26.15B

EPS

TMUS:

$9.41

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

TPL:

51.93

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

TPL:

2.75

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

TPL:

31.17

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

TPL:

16.81

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

TMUS vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.09

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.46

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.13

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.25

-1.13

TMUS vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и TPL

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-73.05%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-31.68%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-52.22%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-52.50%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-65.46%

+31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-33.65%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-27.27%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

17.08%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и TPL

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.23%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

38.06%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

46.87%

-21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

46.25%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

47.10%

-21.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и TPL

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TPL в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
236.82M
(TMUS) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and TPL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор