Сравнение TMUS с TDS
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TMUS returned 15.83%/yr vs 9.04%/yr for TDS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и TDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции TDS по среднегодовой доходности: 15.83% против 9.04% соответственно.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
TDS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 98.37%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам TMUS и TDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 24.02% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -24.32% | -19.98% | 19.58% | -1.46% |
Correlation
The correlation between TMUS and TDS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between TMUS and TDS shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$9.41
TDS:
$1.31
TMUS:
19.28
TDS:
29.86
TMUS:
0.29
TDS:
8.79
TMUS:
2.25
TDS:
1.59
TMUS:
$90.53B
TDS:
$2.13B
TMUS:
$34.92B
TDS:
$775.87M
TMUS:
$28.22B
TDS:
$746.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. TDS — Ранг доходности на риск
TMUS
TDS
Сравнение TMUS c TDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | TDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.60 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.75 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | TDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.19 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и TDS
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке TDS в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и TDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | TDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -88.89% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -18.27% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -33.36% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -72.54% | +40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -78.98% | +46.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -17.57% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -47.34% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 6.11% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и TDS
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | TDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 10.55% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 31.49% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 39.72% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 63.88% | -40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 52.57% | -26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и TDS
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TDS в 26.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 26.56% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и TDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Telephone and Data Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и TDS
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and TDS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDS has higher volatility (10.55%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs TDS's -88.89%.
TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и TDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор