Сравнение TMUS с SPTE
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, TMUS returned -14.10% vs 45.79% for SPTE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 29.96%.
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
SPTE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 6.57% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 29.96% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
Correlation
The correlation between TMUS and SPTE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between TMUS and SPTE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. SPTE — Ранг доходности на риск
TMUS
SPTE
Сравнение TMUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.33 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.49 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и SPTE
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -25.55% | -60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -13.80% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -9.46% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -4.16% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 4.38% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и SPTE
T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеют волатильность 10.65% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 10.74% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 22.43% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 25.85% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 26.80% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 26.80% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и SPTE
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPTE в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.74% | 0.96% | 0.48% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and SPTE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (10.74%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SPTE's -25.55%.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор