Сравнение TMUS с SPTE
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, TMUS returned -26.03% vs 52.26% for SPTE. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 34.01%.
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
SPTE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 32.00%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.66M | $2.81M | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам TMUS и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 6.57% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 34.01% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
Correlation
The correlation between TMUS and SPTE is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between TMUS and SPTE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. SPTE — Ранг доходности на риск
TMUS
SPTE
Сравнение TMUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.31 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.43 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и SPTE
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -25.55% | -60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -15.84% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -6.63% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -4.28% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 5.02% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и SPTE
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 10.03% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 23.38% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 27.20% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 27.09% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 27.09% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и SPTE
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPTE в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.71% | 0.96% | 0.48% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and SPTE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to SPTE (10.03%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SPTE's -25.55%.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор