Сравнение TMUS с SPTE
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, TMUS returned -24.20% vs 74.41% for SPTE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.79%.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
SPTE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 17.88%
- С начала года
- 41.79%
- 6 месяцев
- 41.30%
- 1 год
- 74.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 5.31% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 41.79% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
Correlation
The correlation between TMUS and SPTE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | -0.12 |
The correlation between TMUS and SPTE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. SPTE — Ранг доходности на риск
TMUS
SPTE
Сравнение TMUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.42 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 19.85 | -21.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 3.40 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.74 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и SPTE
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -25.55% | -60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -13.80% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -1.21% | -30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -4.06% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 3.76% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и SPTE
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.69% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 17.70% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.02% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 25.82% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 25.82% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и SPTE
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPTE в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.67% | 0.96% | 0.48% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and SPTE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (7.69%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SPTE's -25.55%.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор