PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.79%.


TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%

SPTE

1 день
-1.21%
1 месяц
17.88%
С начала года
41.79%
6 месяцев
41.30%
1 год
74.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и SPTE


2026 (YTD)202520242023
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-9.72%-6.58%39.70%5.31%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
41.79%26.37%33.28%5.24%

Correlation

The correlation between TMUS and SPTE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

-0.12

The correlation between TMUS and SPTE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Mobile US, Inc.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

TMUS vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина

SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMUSSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.42

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

19.85

-21.25

TMUS vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMUSSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

3.40

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.74

-1.54

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SPTE

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SPTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMUSSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-25.55%

-60.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-13.80%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-1.21%

-30.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-4.06%

-21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

3.76%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SPTE

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMUSSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.69%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

17.70%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

22.02%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

25.82%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

25.82%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SPTE

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPTE в 0.67%


ПозицияTTM202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.67%0.96%0.48%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.17%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TMUS and SPTE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (7.69%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SPTE's -25.55%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор