PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, TMUS returned 15.70%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.70% против 35.54% соответственно.

TMUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-25.46%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.08%
10 лет*
15.70%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.92%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between TMUS and SOXX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.33

The correlation between TMUS and SOXX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TMUS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
5.29

-6.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
5.16

-6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.71

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

11.48

-12.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

43.90

-45.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

5.29

-6.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SOXX

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-70.21%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-15.77%

-14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-41.36%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-45.75%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-45.75%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-2.10%

-31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-19.97%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

4.11%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SOXX

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

14.08%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

27.45%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

34.20%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

36.11%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

33.43%

-7.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SOXX

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.23%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and SOXX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to TMUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор