Сравнение TMUS с RJF
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 17.98%/yr for RJF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 16.66% против 17.98% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам TMUS и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between TMUS and RJF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between TMUS and RJF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
RJF:
$30.93B
TMUS:
$9.41
RJF:
$10.55
TMUS:
20.09
RJF:
14.63
TMUS:
0.31
RJF:
1.25
TMUS:
2.34
RJF:
1.92
TMUS:
$90.53B
RJF:
$16.35B
TMUS:
$34.92B
RJF:
$6.99B
TMUS:
$28.22B
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. RJF — Ранг доходности на риск
TMUS
RJF
Сравнение TMUS c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.27 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.57 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и RJF
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -69.68% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -19.64% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -28.12% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -32.11% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -45.59% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -11.61% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -14.62% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 9.34% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и RJF
T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеют волатильность 7.72% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 19.52% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 24.66% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 28.04% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 30.95% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и RJF
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RJF в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и RJF
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and RJF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to RJF (7.64%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор