PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 16.66% против 41.17% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between TMUS and PWR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between TMUS and PWR shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

PWR:

$107.64B

EPS

TMUS:

$9.41

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

PWR:

3.58

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

PWR:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

TMUS vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.64

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.32

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.73

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

18.09

-18.97

TMUS vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и PWR

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-97.07%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-17.11%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-33.89%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-33.89%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-45.53%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-9.87%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-46.84%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

5.41%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и PWR

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

13.07%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

30.74%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

37.12%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

35.79%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

33.78%

-7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и PWR

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
7.87B
(TMUS) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
14.1%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and PWR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор